Géraud BRAC DE LA PERRIÈRE, directeur général adjoint Risques Groupe, Groupe BPCE
« La direction des Risques de BPCE est pionnière en matière de gestion des risques climatiques avec une prise en charge de ces sujets dès 2016, la création d’une filière dédiée en 2019 et d’un réseau de correspondants dans tous les établissements du Groupe BPCE en 2020. La gouvernance est aussi exemplaire avec un comité Risques climatiques présidé par le président du directoire, en présence de dirigeants de Banques Populaires et de Caisses d’Epargne. La gestion des risques climatiques tant physiques que de transition nous amène à compléter nos politiques de risques de crédit mais aussi nos dispositifs de risques financiers (réserve de liquidité...) afin d’être dans les meilleures pratiques de gestion de ces risques, comme par exemple lors de la réalisation de l’exercice pilote de stress tests climatiques mis en place par l’ACPR en France. Ce qui sera différenciant sera la qualité des données et donc la bonne connaissance de nos clients, dont nous sommes très proches à travers nos banques régionales et Natixis, ainsi que la mise en œuvre de méthodes et d’outils de gestion simples de ces risques. »
À l’échelle du Groupe BPCE, des indicateurs sur le risque climatique de transition sont en cours d’intégration (indicateurs sous observation avant étalonnage d’une limite). Sur le périmètre de la Banque de grande clientèle, la part des actifs classés « brun foncé » selon la méthode Green Weighting Factor, constituant les actifs les plus exposés au risque de transition, est suivie dans le Risk Appetite Framework de Natixis. Des travaux sont actuellement en cours pour renforcer ce dispositif en définissant notamment une limite.
3 - Intégration des risques climatiques dans la gestion des risques
La Banque centrale européenne a rappelé dans son guide relatif aux risques liés au climat et à l’environnement de novembre 2020 que « les risques physiques et de transition constituent des facteurs déterminants des risques existants ».
En conséquence, la direction des Risques a mis en place un référentiel dédié aux risques climatiques dans le cadre de sa gestion des risques en adoptant une vision prospective sur un horizon long terme tout en dépendant d’actions à court terme.