2.2 - Mesure des impacts des risques climatiques sur les actifs du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE s’est porté volontaire, en 2020, pour participer à un premier exercice d’évaluation des risques climatiques piloté par l’Autorité bancaire européenne (ABE).
L’objectif de l’analyse est de mieux comprendre les vulnérabilités des banques aux risques climatiques en fournissant notamment une première estimation du montant des financements verts des banques européennes selon la taxonomie européenne.
L’objectif de l’ABE était aussi de cartographier les expositions des banques aux risques climatiques et de donner un aperçu des efforts d’estimation de ces risques déployés par les banques jusqu’à présent. Au niveau européen, les résultats ont montré la nécessité de poursuivre les efforts afin de réaliser une transition significative et sans heurts vers une économie à faible émission de carbone. Le Groupe BPCE poursuit ainsi les travaux internes d’analyse des risques climatiques et environnementaux, en particulier ceux relatifs à l’intégration de la taxonomie européenne dans les classifications internes.
Le Groupe BPCE a également contribué à l’exercice pilote de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en 2021 visant à estimer les risques physiques et de transition d’après trois scénarios : un scénario de référence selon lequel une transition ordonnée permettrait l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris, un scénario avec une transition accélérée et un autre avec une transition retardée.
RISQUES DE TRANSITION
Le portefeuille de financement d’entreprises du Groupe BPCE montrerait à terme une faible sensibilité aux secteurs identifiés comme « sensibles et d’intérêts » sur les risques climat dans le cadre de cette étude.
Risques de transition et risques physiques
- ÉMISSIONS NETTES
- 2020
- HORIZON DE TEMPS
- 2050
Ce graphique nous indique les risques de transition et risques physiques en
prenant en compte les émissions nettes et l’horizon de temps entre 2020 et
2050.
- Scénario de référence Transition ordonnée, objectifs atteints
- Variante 1 Transition retardée et désordonnée, objectifs non atteints
- Variante 2 Transition accélérée, objectifs atteints
- Sans transition
Vers un langage commun européen
Le Groupe BPCE se prépare à l’utilisation de la future Taxonomie européenne et a mené des travaux d’intégration dans ses approches d’analyses en 2020. Les critères de cette taxonomie sont rappelés dans les politiques sectorielles d’octroi de crédit et sont utilisés comme base de réflexion dans les travaux stratégiques pour intégration dans les systèmes d’information et le suivi des clients.
BPCE et Natixis participent volontairement aux travaux de Place menés par l’UNEP FI et la Fédération bancaire européenne (FBE) depuis l’été 2020 sur la méthode d’application de la Taxonomie européenne aux actifs bancaires. Plusieurs contreparties de secteurs différents ont donc été analysées selon les principes de la Taxonomie européenne (recommandations du Technical Expert Group).